Formulario

Pagina 1

Alessandro Marco Cesare Moneta Formulario FINANZA MATEMATICA Leggi di capitalizzazione Legge di capitalizzazione semplice Legge di capitalizzazione composta Legge di capitalizzazione mista Capitalizzazione semplice Capitalizzazione composta Parti di anno Multipli di anno (dall’1/1 al 31/12) Leggi di sconto Tassi equivalenti Legge dello sconto commerciale Legge dello sconto composto Capitalizzazione semplice Capitalizzazione composta tasso annuale tasso di riferimento su una parte pari a di un anno Tasso reale Tasso d’interesse nominale Tasso d’interesse reale Saggio d’inflazione Se uso le frazioni di anno posso comunque usare il tasso annuale Prezzo di uno zero coupon bond che paga x in T Capitalizzazione semplice Capitalizzazione composta Capitalizzazione esponenziale Operazioni a pronti Tassi d’interesse a pronti Tasso di interesse spot in capitalizzazione semplice nell’intervallo di tempo [t, T] Tasso di interesse spot in capitalizzazione composta nell’intervallo di tempo [t, T] Tasso di interesse spot in capitalizzazione esponenziale nell’intervallo di tempo [t, T]yeld rate Tasso di interesse forward istantaneo in T definito in t Tasso di interesse istantaneo spotlimite dello yeld rate Prezzo di un coupon bond con flusso cedolare x Zero coupon bond con scadenza al tempo T Flusso cedolare Tempo ti t =, PCX,ti=EXe(scontosecondolaueaae diK=' f-capitalizzazioni µ : %::L.si#i.....senoia--•(stilo,K))- " composta @ @- Ico,KSK ESPONENZ. L’operazione è equa Flusso cedolare Tempo (compreso il flusso delle imposte) Vengono due soluzioni positive Vengono due soluzioni di cui una negativa e una positivaIl TIR è quella positiva Metodo del bootstrapping Devo conoscere scadenza, prezzo nominale, cedola e prezzo reale Calcolo gli interessi per le scadenze di cui ho dati riguardo gli…