Tabelle di Black Scholes

Page 1

Le Tabelle di Black & Scholes (1) Valore di un’opzione call in percentuale rispetto al valore S0 dell’attività sottostante. Valore dell’attività sottostante / Valore attuale del prezzo di esercizio S0 / VA(X) 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.10 0.27 0.60 1.16 1.99 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.10 0.18 0.31 0.51 0.79 1.18 1.69 2.32 3.09 3.99 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.18 0.50 0.72 0.99 1.33 1.75 2.25 2.83 3.49 4.24 5.07 5.98 0.20 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.14 0.35 0.77 1.48 1.86 2.30 2.80 3.36 3.99 4.67 5.42 6.22 7.07 7.97 0.25 0.00 0.01 0.03 0.09 0.24 0.53 1.03 1.78 2.83 3.34 3.90 4.50 5.16 5.86 6.60 7.38 8.21 9.06 9.95 0.30 0.01 0.05 0.15 0.35 0.70 1.25 2.04 3.10 4.42 5.02 5.66 6.33 7.05 7.79 8.57 9.37 10.20 11.05 11.92 0.35 0.08 0.20 0.44 0.84 1.44 2.26 3.33 4.63 6.15 6.82 7.52 8.24 8.99 9.76 10.55 11.36 12.19 13.04 13.89 0.40 0.23 0.50 0.94 1.58 2.43 3.52 4.82 6.32 7.99 8.70 9.43 10.19 10.96 11.75 12.55 13.36 14.18 15.01 15.85 0.45 0.54 1.00 1.67 2.55 3.66 4.96 6.45 8.10 9.89 10.63 11.39 12.16 12.95 13.74 14.54 15.35 16.16 16.98 17.80 0.50 1.01 1.70 2.61 3.74 5.06 6.55 8.20 9.97 11.83 12.59 13.37 14.15 14.94 15.73 16.53 17.33 18.13 18.94 19.74 0.55 1.68 2.61 3.75 5.09 6.61 8.26 10.03 11.88 13.80 14.57 15.36 16.14 16.93 17.72 18.52 19.31 20.10 20.88 21.67 0.60 2.53 3.69 5.06 6.60 8.27 10.05 11.91 13.83 15.78 16.57 17.35 18.14 18.92 19.71 20.49 21.27 22.04 22.82 23.58 0.65 3.55 4.95 6.51 8.22 10.03 11.91 13.84 15.80 17.77 18.56 19.35 20.13 20.91 21.68 22.45 23.22 23.98 24.73 25.48 0.70 4.74 6.34 8.08 9.93 11.85 13.82 15.80 17.79 19.77 20.55 21.33 22.11 22.88 23.64 24.40 25.15 25.90 26.64 27.37…