← Indietro
EsameEsame completoTesto d’esame

Pre Appello 2023

Esame completo di Segnali per le Comunicazioni per il corso di Computer Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Segnali per le ComunicazioniEsame completo

Informazioni sul documento

Cosa trovi in questo materiale

Esame completo di Segnali per le Comunicazioni per il corso di Computer Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Qualità dell’importazione: il testo è stato estratto direttamente dal documento originale.

Contenuti estratti dal documento

Passaggi rappresentativi riconosciuti nelle diverse parti del materiale. Il testo completo resta presente nella pagina per la ricerca, mentre l’anteprima compatta rende più semplice la lettura.

Pagina 1

Segnali per le comunicazioni – PRE-Appello del 6/6/2023 Gli esercizi devono essere svolti nel tempo massimo di 2h Esercizio 1 Sia dato il segnale 𝑥(𝑡) =ୱ୧୬(గ஻௧) గ௧ sin(𝜋𝐵𝑡) A ) Si traccino i grafici di modulo e fase di 𝑋(𝑓) B ) Si trovi l'espressione della seguente convoluzione: 𝑦(𝑡)=𝑥(𝑡)∗ୱ୧୬(గ஻௧) గ௧ . C ) Si tracci il grafico della parte immaginaria di 𝑍(𝑓), trasformata di Fourier del segnale 𝑧(𝑡)=𝑥(𝑡)∙ ୱ୧୬(గ஻௧) గ௧ , moltiplicazione di 𝑥(𝑡) con ୱ୧୬(గ஻௧) గ௧ . Esercizio 2 Si campioni il segnale tempo continuo 𝑥(𝑡)= ୱ୧୬ቀഏ೟ మ ቁ గ௧ + cos൫16𝜋(𝑡−𝜏)൯ con frequenza di campionamento 𝑓௦ = 3. A ) Si trovi l'espressione della trasformata di Fourier in frequenza normalizzata del segnale 𝑥௡. B ) Si trovi l'espressione del segnale 𝑥ோ(𝑡) tempo continuo ricostruito dai campioni di 𝑥௡. C ) Si trovi l'espressione della DFT dei primi 16 campioni di 𝑦௡ =𝑥ோ(2𝑛) Esercizio 3 Sia dato il processo casuale 𝑥(𝑡) stazionario con densità di probabilità delle ampiezze gaussiana e autocorrelazione 𝑅௫(𝜏)= 5ቂୱ୧୬(ଶగఛ) గఛ ቃ ଶ + 4. Il processo 𝑥(𝑡) viene campionato con frequenza di campionamento 𝑓௦ = 4 ottenendo il processo casuale discreto 𝑥௡. A ) Si trovi l’espressione dell’autocorrelazione del processo casuale 𝑦௡ =𝑥ଶ௡ B ) Si trovi l’espressione della densità spettrale di potenza del processo casuale 𝑧௡ =𝑥ଶ௡ −𝑥ଶ௡ାଶ C ) Si trovi l’espressione della densità di probabilità delle ampiezze di 𝑧௡ e si dica, motivando la risposta, se la varianza di |𝑧௡| è uguale, maggiore o minore di quella di 𝑧௡ Soluzione Esercizio 1 del 6/6/2023 A) 𝑋(𝑓)= −௝ ଶ 𝑟𝑒𝑐𝑡ቀ௙ ஻ −ଵ ଶቁ+௝ ଶ 𝑟𝑒𝑐𝑡ቀ௙ ஻ +ଵ ଶቁ B) 𝑌(𝑓) =𝑋(𝑓)𝐻(𝑓)=𝑋(𝑓)∙𝑟𝑒𝑐𝑡ቀ௙ ஻ቁ da cui 𝑦(𝑡) = ୱ୧୬ቀగಳ మ௧ቁ గ௧ sinቀ𝜋஻ ଶ 𝑡ቁ C) 𝑍(𝑓)=𝑋(𝑓)∗𝑟𝑒𝑐𝑡ቀ௙ ஻ቁ Il modo più veloce di tracciare il grafico della parte immaginaria di 𝑍(𝑓) è quello di sfruttare la proprietà distributiva della…

Anteprima

Prima pagina del documento.

Prima pagina: Pre Appello 2023