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Firma .............................. 1 IDENTIFICAZIONE DEI MODELLI E ANALISI DEI DATI 1 Prof. Sergio Bittanti 13 Settembre 2012 Cognome Nome Matricola ................................................................................................................................................................... Verificare che il fascicolo sia costituito da 5 pagine compreso il frontespizio. Scrivere le risposte ai singoli esercizi negli spazi che seguono ogni domanda. Non consegnare fogli addizionali. Non si possono consultare libri, appunti, dispense etc. La chiarezza e precisione nelle risposte saranno oggetto di valutazione Oltre alla firma apposta su questo frontespizio, siglare tutti i fogli di questo fascicolo in alto a destra. ================================================================================================== 1. Si consideri il processo stocastico stazionario y(t), ottenuto come uscita di regime della seguente funzione di trasferimento: )(1 1)( 1 1 1 1 teza zcty     con )1,0()( WNte  . 1.1. Per quali valori dei parametri a1 e c1 la funzione di covarianza di y(t) corrisponde a quella in figura? -6 -4 -2 0 2 4 6-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2  y() Firma .............................. 2 1.2 Per quali valori dei parametri a1 e c1 la funzione di covarianza di y(t) corrisponde a quella in figura? -6 -4 -2 0 2 4 6-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2  y() 1.3 Per quali valori dei parametri a1 e c1 la funzione di covarianza di y(t) corrisponde a quella in figura? -6 -4 -2 0 2 4 60 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1  y() Firma .............................. 3 2 Si conoscono 4 campioni di una realizzazione di un processo stocastico stazionario: y(0) = 0, y(1) = 0.5, y(2) = 1, y(3) = -2. Si faccia riferimento al modello: y(t)=ay(t-1)+…